可同學(xué)
2018-08-27 12:44老師,出現(xiàn)均值回歸的時候,肉小于0,所以算出來的VaR比平方根法則算出來的小。那這道題為什么選D?
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1個回答
Wendy助教
2018-08-27 18:15
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同學(xué)你好,這題不是平方根法則,說的是return的相關(guān)性。
這個說的是波動率均值回歸,也就是波動率和長期波動率的關(guān)系??梢源笥陂L期波動率,也可以小于長期波動率
