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Cindy助教
2018-08-27 18:02
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同學你好,首先這道題A D可以先排除,因為已經(jīng)達到了delta neutral了,相對其他兩個選項更安全些。對于BC
B選項,gamma delta都是大于0的,就相當于是買入了一個看漲期權(quán),這時候他的虧損是有限的,盈利空間無限大。
C選項,gamma小于0,delta大于0,相當于買入了一個看跌期權(quán),這時候他的盈利是有限,只有義務沒有權(quán)利,和B選項比起來當然他的風險更大了
