2個回答
Cindy助教
2018-08-27 17:53
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同學(xué)你好，這道題問你的是以下哪個表示標(biāo)的資產(chǎn)的價格變動對delta的影響最大，其實言外之意就是問你以下哪個選項是Gamma最大的，因為gamma的大小反應(yīng)的就是delta對標(biāo)的資產(chǎn)價格的敏感度，所以是at the money的時候，gamma達到最大，此時delta對標(biāo)的資產(chǎn)也是最敏感的
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追問
那老師 in the money時候delta等于1那不是最大那 股票價格變動一塊期權(quán)價格變動一塊
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Wendy助教
2018-08-28 17:49該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個其實是考察的gamma的性質(zhì)，題干問的是標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化對于delta的影響（不是對于期權(quán)價格的影響），所以是考察的gamma。當(dāng)期權(quán)是ATM時，對delta的影響是最大的。
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