阮同學(xué)
2022-06-07 20:29老師，這道題不是很懂，能解釋一下嗎
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-06-08 10:34
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同學(xué)，你好，題目問(wèn)的是自相關(guān)系數(shù)，由自相關(guān)系數(shù)+均值回歸系數(shù)=1可知，自相關(guān)系數(shù)=1-均值回歸系數(shù)，均值回歸系數(shù)a=0.77，那么自相關(guān)系數(shù)=1-0.77=0.23
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追問(wèn)
老師，為什么均值回歸系數(shù)是0.77？
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追答
同學(xué)，你好，因?yàn)榫€性回歸對(duì)一個(gè)因變量y與一個(gè)或多個(gè)自變量x1,...,xn之間的關(guān)系進(jìn)行建模。簡(jiǎn)單線性回歸使用以下關(guān)系方程，僅考慮一個(gè)自變量：y=kx+b,其中b是截距， k是回歸系數(shù)，也就是線性模型的斜率。斜率，即回歸系數(shù)：1個(gè)單位的x引起多少個(gè)單位的y變化。這里也就是0.77
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回復(fù)阮煬桉：斜率，即回歸系數(shù)：1個(gè)單位的x引起多少個(gè)單位的y變化。這里也就是0.77
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回復(fù)阮煬桉：同學(xué)，你好，因?yàn)榫€性回歸對(duì)一個(gè)因變量y與一個(gè)或多個(gè)自變量x1,...,xn之間的關(guān)系進(jìn)行建模。簡(jiǎn)單線性回歸使用以下關(guān)系方程，僅考慮一個(gè)自變量：y=kx+b,其中b是截距， k是回歸系數(shù)，也就是線性模型的斜率。
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回復(fù)Lucia：老師好，就是我不懂的是為什么均值回歸系數(shù)是0.77呀
