1個回答
Wendy助教
2018-08-27 17:09
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同學你好,莫有這個說法吧?swap久期應該是固定利率端的久期減去浮動利率端的久期
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追問
不好意思,之前弄錯了,是浮動利率的債券的duration
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追答
浮動利率債券的久期在利率重設日的久期是等于零的
