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2022-06-07 23:20為什么這幾個(gè)系數(shù)加起來(lái)不等于1？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-06-08 10:11
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同學(xué)你好，
因?yàn)檫@里有“做空”。
我現(xiàn)在有力有100萬(wàn)，其中60萬(wàn)買了SPY，40萬(wàn)買了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
ht是賣空的錢，然后拿著筆錢去買另一個(gè)資產(chǎn)了?！具@不是自有的資金。自有的資金已經(jīng)全配置在了SPY和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)上】
賣空是說(shuō)，先借一個(gè)股票，然后賣掉【拿到錢】，用這筆錢去投資其他資產(chǎn)。
等股票下跌了，再買回還掉，賺錢。
總之：在最開(kāi)始賣空的過(guò)程中是有拿到錢的。然后用這筆錢去做多另一個(gè)資產(chǎn)。
0.7的意思是說(shuō)，賣空的這個(gè)股票，拿到的錢大約站自己原來(lái)倉(cāng)位的0.7，然后用這筆錢去投資
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