裴同學(xué)
2022-06-08 00:00one step trees 這里的delta t是指的這個(gè)期權(quán)到期時(shí)間幾個(gè)月，還是指的delta與t的乘積呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2022-06-08 19:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，△t指的是步長，也就是二叉樹的一個(gè)節(jié)點(diǎn)變化到另外一個(gè)節(jié)點(diǎn)所經(jīng)歷的時(shí)間，比如一個(gè)一步二叉樹初始是0時(shí)刻，下一個(gè)節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的時(shí)間是3個(gè)月后，那么△t就是0.25年了
0
0
0
0
