一同學
2018-08-27 16:38為什么A不對呢?計算VaR的公式是Z*sigma正是假設了正態(tài)分布的情況,不然怎么可能用這種公式計算呢?
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1個回答
Cindy助教
2018-08-27 17:44
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同學你好,這道題讓你選擇最為正確的選項,如果你覺得兩個都對的話,那就要選一個最符合題干的,這道題考察就是對VAR的解讀,但是A選項,似乎和題干沒什么關系,C選項才是和題干對應的呀
