一同學(xué)
2018-08-27 16:44老師,對(duì)于D我可以這么構(gòu)造: 100天的收益損失如下:(最后10天) -10,-10,-10,-10,-10,-8,-7,-6,-5,-4.... 求出95%的置信水平下的VaR&EF 那么就是第五個(gè)數(shù)字和前4個(gè)數(shù)字的平均值,都是10 這樣不就說(shuō)明D是錯(cuò)的了嗎?答案也可以是D吧
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2個(gè)回答
薈問(wèn)答
2018-08-27 16:45
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Wendy助教
2018-08-27 18:18
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同學(xué)你好,你這樣可以的,只不過(guò)太特殊了
