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Wendy助教
2018-08-27 17:28
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關于第一句話，主要明白delta的含義，就可以了。delta表示的是標的資產(chǎn)價格變化一塊錢，期權價格變化多少錢。這里的delta=0.5（近似的看），表示標的資產(chǎn)價格變化一塊錢，期權價格變化0.5元。那現(xiàn)在EUR 10 per index point，每點指數(shù)的變化值10EUR，所以指數(shù)變化一點，期權價值變動10*0.5=5EUR。
這個題不要看解答，解答寫得很啰嗦。而且這第一句話對于解題好像意義不是很大。這個直接用最后的這個公式即可0.5*2.33*2.05%*（2200*10） = EUR 525(delta-mormal方法，等于delta乘于標的資產(chǎn)的VaR值。標的資產(chǎn)的VaR計算要用到的是標的資產(chǎn)的價值)
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回復：怎么理解標的資產(chǎn)價值是2200*10計算？ -
回復：怎么理解表的資產(chǎn)價值是2200*10計算？
