mayday
2022-06-08 16:07計(jì)算VAR的公式是什么,計(jì)算清算成本里面,不是用持倉金額算嗎,為什么是用份額算呢
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-03-23 13:34
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同學(xué)你好,
這里的解析漏了一項(xiàng),應(yīng)該是:LVaR=VaR+1/2×V×(μ+ασ)=183+1/2×100×50*(0.5%+2.33×1%)=253.75
希望能解答你的疑惑,加油!
