朱同學(xué)
2022-06-08 18:55為什么股票hedge taget beta是0?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-06-09 09:31
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同學(xué)您好
因?yàn)樵恼f(shuō)了,The fund manager wishes to hedge 30% of the portfolio against equity market risk.
他要把30%的敞口對(duì)沖掉,即要把組合中30%的金額的beta敞口消除,如果要消除beta敞口,那就是不想承擔(dān)beta風(fēng)險(xiǎn),即beta=0.
