137****3755
2022-06-08 21:09老師，這里不明白，投資者為什么主要靠承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)獲得報(bào)酬，而不是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
所屬：RFP > 投資理財(cái)規(guī)劃 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Linda助教
2022-06-09 16:43
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，這里討論的時(shí)CAPM模型的基本結(jié)論，由于在CAMP模型中，你持有的資產(chǎn)組合與整個(gè)市場(chǎng)所有股票組合在一起的組合是一致的，股票的單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)被投資組合所抵消，所以在整個(gè)資產(chǎn)組合中，你只需要整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也就是市場(chǎng)上所有股票同時(shí)上漲或下跌帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，而不需要考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
如果我的回復(fù)幫助到你，請(qǐng)給我的回復(fù)點(diǎn)贊，謝謝。
0
0
1
1
