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2022-06-09 01:24reading 3課后題第28題沒看明白,是因為系數(shù)都是0所以隨機(jī)游走么還是啥?協(xié)方差平穩(wěn)是怎么判斷出來的?謝謝!
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1個回答
Essie助教
2022-06-09 09:35
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你好,根據(jù)表格1,可以把b0與b1都視為0,因為它們的t值都沒有超過t臨界值,那么regression 2就變成了yt=εt。當(dāng)b0和b1都為0時是違反隨機(jī)游走的,因為隨機(jī)游走的b1要等于1,那么A和C就都錯了。b0和b1都為0時是不違反協(xié)方差平穩(wěn)的,它的均值回歸是0/(1-0)=0,而且regression 2也沒有序列相關(guān)性,因為誤差滯后項的t值都沒有超過臨界值,那么本題選B。
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回復(fù)Essie:好的,謝謝老師
