周同學
2022-06-09 13:44異方差因為不滿足Best,所以不符合BLUE的原則,那第二個選項如何理解,仍然不太明白,謝謝老師。
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1個回答
Johnson助教
2022-06-09 16:50
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同學您好,第一句話:因為BLUE=Best Linear Unbiased Estimator,而且最重要的前提假設就是同方差,那現(xiàn)在異方差出現(xiàn)后,線性回歸的方差不是最小了,不是最好的,不滿足BEST所以不滿足BLUE
第二句話:LAD是最小一乘法——殘差的絕對值最小,OLS是最小二乘法——殘差的平方最小,在出現(xiàn)很多極端值的時候,這個數(shù)值是非常大的,所以再平方的話數(shù)值會更大,所以這個時候用一乘法反而是好的,所以這句話是對的,了解即可。
