Asher
2022-06-09 19:33Optimization和smart beta的區(qū)別是不是前者是pure indexing后者是enhanced indexing？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2022-06-10 10:20
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同學(xué)你好，optimization的方法是為了更好的跟蹤某個指數(shù)，因此用優(yōu)化求解來最小化跟蹤誤差，因此是純跟蹤指數(shù)的。
而smart beta是一定主動的成分的，例如配置哪些因子，因子權(quán)重是多少等是需要人為確定的。smart beta被認(rèn)為是passive的原因是這些規(guī)則都是事先定好的，策略一旦實施中間就不會改變，會按照規(guī)則去執(zhí)行。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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