趙同學
2022-06-10 00:48您好,請問一下這個債券里面用的rf是不是應(yīng)該是這個債券期限所對應(yīng)的spot rate,比如債券是8年期的,那么這個rf就是8年期的spot rate,是這樣理解嗎
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1個回答
Essie助教
2022-06-10 09:46
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你好,這個rf不是和債券期限所匹配,它是和投資期限所匹配的,衍生品的投資期限在一年左右(內(nèi))的偏多,所以這個rf基本也是一年期的。
