白同學
2022-06-10 06:26這里VAR模型老師講的是不是有問題,100天觀測期為例,98%概率損失應該是在5%以內(nèi),而不是4%-5%之間?
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1個回答
Johnson助教
2022-06-10 11:27
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同學您好,只能說這個例子舉得不是很好,正好卡在了5%和4%-5%中間,考試中一定會落在區(qū)域里,不必糾結(jié)哈
