一同學(xué)
2018-08-28 12:47but, the nonlinearity of an options portfolio would preclude this.是什么意思?這道題和簡(jiǎn)單的square root計(jì)算有什么區(qū)別?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2018-08-28 15:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這道題的答案有點(diǎn)問題,具體的解析請(qǐng)以視頻解析為主。
這題的錯(cuò)誤就在于題目沒有說(shuō)明是normal condition,因此不能確定平方根法則是適用的,也就無(wú)法算出期權(quán)的VAR值。
