榴同學
2022-06-10 17:22為什么這里老師說delta-normal模型的公式是u-z·sigma呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-06-10 19:32
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同學你好,delta-normal模型,第一步是計算底層標的資產(chǎn)的VAR值,此時我們假定底層標的資產(chǎn)是服從正態(tài)分布的,
如果標的資產(chǎn)有u,那么底層標的資產(chǎn)的VAR的公式是u-z·sigma,不過這種情況不常見的。
如果標的資產(chǎn)沒有u,那么底層標的資產(chǎn)的VAR的公式是z·sigma,這種情況是比較常見的
