珊同學(xué)
2022-06-10 20:59AA原版書 411頁，Example 4 C C Maintain the current asset allocation of 95% bonds and 5% global equities, but increase the duration of bond investments. 答案中解釋：it may result in a modest improvement in the expected return on assets if the yield curve is upward-sloping. 如果利率曲線上升，債券價(jià)格下降，久期越長，價(jià)格應(yīng)該下降越多；為什么會(huì)出現(xiàn)modest improvement in the expected return on assets呢？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-06-13 12:03
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同學(xué)你好，他這里沒有說利率曲線上升，他說的是如果收益率曲線向上傾斜，則增加債券的久期就可能會(huì)稍微增加資產(chǎn)端的收益率，因?yàn)殚L期債的收益是高于短期債的。
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