laralv
2022-06-10 23:19老師，關(guān)于cross currency basis swap中basis的問(wèn)題，以USD- JPY為例，如果在使用期間收到美元利息，支付日元利息，因?yàn)閎asis是在非美元貨幣端，就加在日元端，所以如果為positive basis就是多支持日元利息，negative basis就是少支付日元利息。反之如果是收到日元利息，positive baisis就是多收到利息，negative basis就是少收利息。這樣的理解正確么？ 另外還想問(wèn)一下考試時(shí)關(guān)于是positive 還是negative basis是自己判斷還是像原版書例題中那樣告知了basis的正負(fù)號(hào)？謝謝老師
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-06-13 10:42
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同學(xué)您好
關(guān)于cross currency basis swap中basis的問(wèn)題，以USD- JPY為例，如果在使用期間收到美元利息，支付日元利息，因?yàn)閎asis是在非美元貨幣端，就加在日元端，所以如果為positive basis就是多支持日元利息，negative basis就是少支付日元利息。反之如果是收到日元利息，positive baisis就是多收到利息，negative basis就是少收利息。這樣的理解正確么？
這樣理解是正確的。
另外還想問(wèn)一下考試時(shí)關(guān)于是positive 還是negative basis是自己判斷還是像原版書例題中那樣告知了basis的正負(fù)號(hào)？
會(huì)給出basis是正是負(fù)的。否則沒(méi)法計(jì)算的。比如說(shuō)題目告訴你basis=-12 bps，那就是負(fù)的。反之就是正的。
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