梁同學(xué)
2022-06-11 08:55關(guān)于convexity的思考：convexity是漲多跌少，如果資產(chǎn)的convexity更大，利率上漲，資產(chǎn)跌的少，如果利率下跌，資產(chǎn)漲的多，都可以更好的cover負(fù)債；二是從范圍來看，資產(chǎn)的rang要大于負(fù)債的，所以分散度大于負(fù)債，convexity就大于負(fù)債。
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1個回答
Nicholas助教
2022-06-13 10:51
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同學(xué)，早上好。
同學(xué)的理解是正確的，本質(zhì)是資產(chǎn)現(xiàn)金流的離散程度，如果離散程度越大則結(jié)構(gòu)性風(fēng)險更大，在利率發(fā)生非平移的時候匹配效果變差。
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