周同學(xué)
2022-06-11 09:17請(qǐng)問(wèn)上面的Nodefault和僅公司1、公司2違約的概率是怎么計(jì)算的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-06-11 10:30
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同學(xué)你好!
No default的概率是最后計(jì)算的,因?yàn)樗懈怕始涌偲饋?lái)應(yīng)該為100%。而僅firm 1違約(僅firm 2類(lèi)似)應(yīng)該用firm1所有違約的情況減去firm 1與firm 2同時(shí)違約的情況計(jì)算得出。如后圖所示。
希望能解答你的疑惑,加油!
