Tony Long
2022-06-11 10:16如果A資產(chǎn)1百萬股需要拋售6天可以拋售完,B資產(chǎn)一百萬股需要5天,那么組合以后,不應(yīng)該是取最大值嗎?組合以后0.5*6+0.5*5=5.5, 那么A資產(chǎn)5.5天之內(nèi)拋售不完吧。
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-06-13 14:37
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同學(xué)你好,
組合的久期是一種平均值,平均而言,5.5天拋完【A6天,B5天,平均5,5天】
