1個回答
Wendy助教
2018-08-28 17:43
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同學(xué)你好
一般我們說給定其他要素不變，call或者put的Gamma、Vega、Theta、Rho是一樣的。這幾個希臘字母只和多空方向相關(guān)，和call或者put沒有關(guān)系的。
其實，這里面還有些細(xì)致的區(qū)別。其中，Gamma、Vega是確定一樣的，不區(qū)分call或者put。但是，call和put的vega、call和put的theta還有有點不同的，不完全相同。可以通過這兩個公式看出來，原版書估值與風(fēng)險模型第125頁和130頁。所以這題選擇B。
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