任同學(xué)
2022-06-11 16:26老師283為什么選b呢?如果一個投資組合是尖峰肥尾的分布,一個是正態(tài)分布,那應(yīng)該選正態(tài)分布的投資組合吧肥尾不是損失更多么?題目是問哪個投資組合比正態(tài)分布更值得持有么
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1個回答
Johnson助教
2022-06-13 11:45
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同學(xué)您好,首先你的說法也沒問題,但尖峰肥尾不僅對應(yīng)高損失同時也具有高收益。在現(xiàn)實中這是看投資人的,如果投資人追求風(fēng)險則選擇尖峰肥尾,如果想追求平穩(wěn)則選擇正態(tài)分布。但這道題問的不是這個意思,您看一下選項,ACD說法本身就是錯的。比如D:相比于正態(tài)分布,尖峰的峰度更低,這一看就是錯的。
