Xiaott
2022-06-11 17:08本題沒有說明每天的波動率是iid的,為什么能用平方根法則?如果我求出一天的概率,然后用二項分布求,為什么答案不對?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Johnson助教
2022-06-13 13:41
該回答已被題主采納
同學您好,首先這里默認交易日之間是獨立同分布的。其次,二項分布是n次試驗中事件A恰好發(fā)生k次。是個離散的分布,這里明顯不適用,因為你并不知道小于40的這個事件出現(xiàn)了幾次,可能只出現(xiàn)一次也可能出現(xiàn)兩次。
