湯同學(xué)
2022-06-11 17:58reading 33課后題的第14題 講解時(shí)老師分子用的實(shí)際利率是FRA的折現(xiàn)率 為何不能用題設(shè)表格7中的90-day libor n另第九題 題設(shè)中如果不是annual reset而是semi-annual reset 這個(gè)swap rate是不是需要除以2？謝謝
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-06-13 15:04
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你好，1.因?yàn)閑xhibit 7中給出的是當(dāng)前市場上看到的libor，文中最后一段“three months later, the 6?× 9 FRA in Exhibit?6 reaches expiration, at which time the three- month US dollar Libor is 1.10%”這里給出的是合約到期時(shí)3個(gè)月的libor，所以應(yīng)該用1.1%進(jìn)行折現(xiàn)。2.是的。
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