panghu
2022-06-11 20:30可以解釋一下什么是volatility smiles, 和下面的兩個公式嗎, 下面這兩個公式是不是只能用在五分紅的歐式期權(quán)? 有分紅的歐式, 美式不能用對嗎
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1個回答
Cindy助教
2022-06-13 21:01
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同學(xué)你好，你忘記上傳圖片了，老師看不到你說的兩個公式哦
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追問
在這里的
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追答
同學(xué)你好，volatility smiles指的是期權(quán)的隱含波動率和期權(quán)的執(zhí)行價格之間的關(guān)系，因為這個是二級的知識點，所以一級不知道沒有關(guān)系
下面的兩個公式,第一個是vega的計算公式，不過這個公式不要求掌握，是通過求導(dǎo)得出的，
第二個公式，是正態(tài)分布的概率密度公式，這個是定量分析這門科目當(dāng)中，也不會在考試中考察，了解即可
這個公式，是以無分紅的期權(quán)為例的，有分紅的期權(quán)也是可以用的
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