panghu
2022-06-11 20:33請問theta是不是i只能用于衡量美式, 之前不是說過, 時間對于歐式的影響不確定嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2022-06-13 20:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,theta衡量的是已經(jīng)流失的時間,已經(jīng)流失的時間是沒有不確定性的,這時候,適用于對美式和歐式期權(quán)的分析
而你提到的時間對期權(quán)的影響具有不確定性,指的是剩余到期時間,和這里的theta衡量的是不一樣的
-
追問
那這里圖上說的天數(shù)是已經(jīng)流逝的時間還是剩下的時間
-
追答
同學(xué)你好,你忘記上傳圖片了……
