panghu
2022-06-11 20:43請問這里將以上說的, 是只有在利率變化比較小的時候才考慮Rho,的影響嗎? 那利率變動比較大的時候就不考慮了嗎? 什么時候算是利率變動比較大, 和利率變動比較小的?
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1個回答
Cindy助教
2022-06-13 20:32
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同學(xué)你好,剛好反了,利率對期權(quán)的影響比較小,所以利率變化比較大的時候才考慮Rho,
至于什么時候算是利率變動比較大, 和利率變動比較小的,這個你問的非常好,沒有明確的界面把二者可以劃分開,不過如果真的有題目出現(xiàn)了,會有明顯的字眼提示,是利率的大幅變動還是小幅變動的,這個不用擔(dān)心的
