龐同學
2022-06-11 21:15債券的passive投資中會用到risk factor的方法，這和股票的optimization方法原理是一致的嗎？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2022-06-13 15:49
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同學你好，還是不一樣的。
optimization的方法是為了更好的跟蹤某個指數(shù)，因此用優(yōu)化求解來最小化跟蹤誤差，因此是純跟蹤指數(shù)的。
只不過，最優(yōu)化的輸出結果可以是每個成分股的權重，也可以是因子的權重。
而passive risk factor based strategy是一定主動的成分的，例如配置哪些因子，因子權重是多少等是需要人為確定的。此類方法被認為是passive的原因是這些規(guī)則都是事先定好的，策略一旦實施中間就不會改變，會按照規(guī)則去執(zhí)行。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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