李同學(xué)
2022-06-11 23:04為什么這道題里的西格瑪都小于貝塔 total risk 不應(yīng)該大于 systematic risk嗎
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-06-12 02:31
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
σ本質(zhì)是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，是數(shù)據(jù)求出的方差開根號(hào)
Beta衡量的是資產(chǎn)收益率隨著組合收益率波動(dòng)的敏感程度
兩者不可以直接對(duì)比大小，不可以直接對(duì)比風(fēng)險(xiǎn)大小
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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