Asher
2022-06-12 00:14這里說(shuō)active share越大 active risk就越大。那有沒(méi)有可能我確實(shí)沒(méi)有去replicate benchmark的持倉(cāng) 我就是選了不一樣的股 只是這個(gè)股的特征和benchmark的個(gè)股差不多。 這個(gè)就好像債券在做replication的時(shí)候 并不一定要買一模一樣的債券 而是保證那幾個(gè)primary risk一致就行了
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-06-13 16:39
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同學(xué)你好，是有可能的，一般情況下active share越大，active risk越大。
例如在factor 偏離benchmark較小，但持股和benchmark很不同，那么就會(huì)導(dǎo)致active share較高，active risk相對(duì)較低。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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