Doris
2022-06-12 01:47老師好,第二張圖片是我的問題,re Reading 10,講義165頁,謝謝
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-06-13 11:06
該回答已被題主采納
同學(xué)您好
老師下面舉的例子中并不是RFX=0的情況。
因?yàn)镽FX為0,這個(gè)時(shí)候他們的相關(guān)性是多少都無所謂了,因?yàn)榻M合RDC方差的公式中,帶有RFX的項(xiàng)都就等于0了。
這里的意思應(yīng)該是說,哪RFX不等于0的時(shí)候,且當(dāng)RFX和RFC的相關(guān)性小于0,這個(gè)時(shí)候RDC的波動會由于RFC和RFX的負(fù)相關(guān)而更低,會低于RFC的波動。
-
追問
老師,相關(guān)性小于1時(shí),Rfx和Rfc不是負(fù)相關(guān)吧?只有小于零時(shí)才是負(fù)相關(guān), 但只要相關(guān)性不等于一,那DC的波動就是小于Fc的波動,對嗎? 謝謝老師
-
追答
同學(xué)您好
不好意思,打錯(cuò)字了,應(yīng)該是小于0的時(shí)候。這個(gè)時(shí)候是負(fù)相關(guān),導(dǎo)致RFC和RFX加在一起的波動是更低的即RDC更低一些。
