李同學(xué)
2022-06-12 02:29能否解釋legal®ulatory的區(qū)別？然后accounting, tail， political解釋一下？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-06-12 03:07
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
legal risk：法律風(fēng)險，比如投資某個產(chǎn)品是否符合當(dāng)?shù)匾?guī)定。
regulatory risk：法規(guī)是否會更新的不確定性對于企業(yè)或者公司運營產(chǎn)生的影響
tax risk：稅（稅率）是否會更新的不確定性對于企業(yè)或者公司運營產(chǎn)生的影響
accounting risk：會計準(zhǔn)則是否更新對于企業(yè)或公司運營的影響
tail risk：尾部風(fēng)險指的是在使用模型對未來預(yù)估時，一般會低估尾部風(fēng)險（極端事件發(fā)生的概率）
political risk：在外國經(jīng)營企業(yè)或者公司時，可能有政治事件不確定性，影響到公司正常經(jīng)營
compliance risk：合規(guī)風(fēng)險，包含“accounting risk、regulatory risk、tax risk”
model risk：使用正確的模型，但是分析過程出錯；使用錯誤模型估計。
---------------------
學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
tail risk是不是VaR?
-
追答
Tail risk是尾部風(fēng)險
VaR是一個指標(biāo)，可以用來衡量尾部風(fēng)險
0
0
2
2
