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2022-06-12 09:25想問下關(guān)于有效久期和近似修正久期的區(qū)別，近似修正久期使用過△y，是說整體收益率的變化，有效久期是△curve，基準(zhǔn)利率變化，關(guān)于這個(gè)整體收益率和基準(zhǔn)利率不太明白，可以舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子來說明下這里兩個(gè)點(diǎn)嗎
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-06-12 20:14
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同學(xué)你好，
yield duration和curve duration可以從公式角度理解：YTMcorporate=YTMbenchmark+spread。yield duration指的是公司自己的風(fēng)險(xiǎn)（spread）變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響，自己的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的改變是yield duration。curve duration是指YTMbenchmark變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響。
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追問
老師，怎么把你回答的這句話添加到筆記啊。這樣講解，很清晰。
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