楊同學(xué)
2022-06-12 10:50老師，B選項(xiàng)goes to infinity，其分布是heavy tail 的 freshet distribulation嗎？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-06-13 12:08
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同學(xué)，你好，B選項(xiàng)說如果廣義極值（GEV）分布的尾部參數(shù)值到了無窮大，那么GEV本質(zhì)上就變成了正態(tài)分布。這句話是錯(cuò)誤的，尾部的參數(shù)值＞0，是厚尾分布，只要參數(shù)值大于0就可以判斷為厚尾，趨于無窮有正無窮也有負(fù)無窮，看參數(shù)正負(fù)來判斷。
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