楊同學(xué)
2022-06-12 12:00老師，沒太看懂這道題的解析，請(qǐng)相信分析一下？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-06-13 11:45
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同學(xué)，你好，題目說一位新聘的風(fēng)險(xiǎn)分析師正在對(duì)一家公司的風(fēng)險(xiǎn)值模型進(jìn)行回測(cè)。以前該公司在95%的置信度下計(jì)算1天的風(fēng)險(xiǎn)值。根據(jù)巴塞爾框架，該風(fēng)險(xiǎn)分析師建議該公司改用99%的VaR信心水平。A選項(xiàng)說在95%的雙尾置信度下，根據(jù)回測(cè)結(jié)果決定接受或拒絕一個(gè)VaR模型，99%的VaR模型比95%的VaR模型的可靠性要低。因?yàn)?5%的VaR模型，α=5%，99%的VaR模型，α=1%，99%的置信水平犯一類錯(cuò)誤（拒真）的概率更低，那么犯二類錯(cuò)誤（存?zhèn)危┑母怕示透撸敲礄z驗(yàn)的正確度就會(huì)降低，所以99%的VaR模型比95%VaR模型更不可靠。
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