榴同學(xué)
2022-06-12 12:57delta normal的公式和協(xié)方差矩陣有關(guān)系嘛
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-06-13 20:37
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同學(xué)你好，delta normal的公式中有標(biāo)準(zhǔn)差這個(gè)參數(shù)，而在計(jì)算組合標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候，需要考慮組合內(nèi)部單個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，以及兩兩資產(chǎn)之間的相關(guān)性，后者就是協(xié)方差矩陣了，所以二者是有關(guān)聯(lián)的
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