Nicole_Yuan
2022-06-12 21:3051題，為什么要求swap是正的不能是負(fù)的，為什么這里考慮得是組合，新的swap跟原swap是相反的，不好意思，一級(jí)的相關(guān)內(nèi)容有點(diǎn)忘記了
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-06-13 11:57
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同學(xué)，你好，題目問的是哪一方有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，一般來說掙錢方是面臨信用風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)榻灰讓κ智匪X，如果交易對手違約不還錢，他就面臨著信用風(fēng)險(xiǎn)，所以暴露在信用風(fēng)險(xiǎn)下的敞口一定是為正的，排除A,B，然后就是判斷他在什么情況下是可以掙錢的，當(dāng)LIBOR=6%時(shí)，他是收固定支付浮動(dòng)，那么他的收益就是Principal*(Rfixed-Ribor),fixed rate=7%,LIBOR=6%這時(shí)候他就是掙錢，他就可能會(huì)面臨信用風(fēng)險(xiǎn)。
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