陽同學(xué)
2018-08-28 23:17老師您好,請問440題第二項(xiàng)怎么算?
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-08-29 09:48
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學(xué)員你好。對沖組合價(jià)值的變化包含兩部分,一部分是現(xiàn)貨價(jià)值的變化,the portfolio has experienced a 1% decline in value change in portfolio value=-10000000*0.01=-100000,一部分是期貨價(jià)值的變化,change in futures value=(1100-1090)*250*36=90000
兩者相加,凈損失10000
