panghu
2022-06-13 04:44可以解釋一下這里的A C選項嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-06-13 20:47
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C選項,VaR(1%)=$0表示在任何一天,美元損失超過$0的概率為1%?;蛘?,我們可以說,在任何一天,美元收益都有99%的可能性大于0美元。
而C選項的選項意思是說,這個1%代表的是組合損失超過1%的天數(shù),這顯然是不對的,1%代表的應該是概率
A選項,VaR是由商業(yè)銀行開發(fā)的,目的是為了更準確地衡量其經(jīng)濟資本需求,同時考慮到分散化效果帶來的影響。因為組合VAR值計算的時候,會有一個參數(shù),就是rho,這個rho體現(xiàn)的就是組合內(nèi)部資產(chǎn)與資產(chǎn)之間的相關性,所以A是對的
