panghu
2022-06-13 05:50如果二叉樹有三步的話, 期權的價格可不可以直接帶這個公式, 還是只能一步步往前推
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-06-13 15:08
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同學你好,都可以。
但你這個公式寫錯了。
uud有三條路徑可以達到。所以是:3*Fuud*p^2*(1-p);
udd也有三條路徑,所以是:3*Fudd*p*(1-p)^2
