周同學(xué)
2022-06-13 07:33老師您好，題目的第365頁第四題，老師上課是說多配少配benchmark是不會對信息比率產(chǎn)生影響，而不是多配active security weights，請解答，謝謝
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1個回答
Essie助教
2022-06-13 14:43
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你好，老師說的是對的，多配少配benchmark不會影響IR。這也就是說，主動權(quán)重從ΔW變?yōu)镃ΔW（aggressiveness of active weights），即權(quán)重同時乘一個常數(shù)，不會影響IR，即基金經(jīng)理的激進與保守程度不影響IR，這些都是一個意思。所以property 2是正確的。
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