周同學
2022-06-13 07:33老師您好,題目的第365頁第四題,老師上課是說多配少配benchmark是不會對信息比率產生影響,而不是多配active security weights,請解答,謝謝
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1個回答
Essie助教
2022-06-13 14:43
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你好,老師說的是對的,多配少配benchmark不會影響IR。這也就是說,主動權重從ΔW變?yōu)镃ΔW(aggressiveness of active weights),即權重同時乘一個常數,不會影響IR,即基金經理的激進與保守程度不影響IR,這些都是一個意思。所以property 2是正確的。
