周同學
2018-08-29 10:20老師請問,這里95%的Z值為什么是取1.65呢,這里是作為單邊還是雙邊來進行取值的呢?
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1個回答
Crystal助教
2018-08-29 16:55
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只要計算VAR值的時候都是單尾的計算,原因是VAR值計算的是損失,不計算收益,所以一般情況下來講,分布的一邊表示的是極端的收益,另一邊表示的是極端的損失,所以計算VAR的時候都是單尾的計算。
