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2022-06-13 18:20老師,swap rate= fixed rate/m ×m, m, 一年付息次數(shù) ?其實swap rate=fixed rate?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-06-13 18:35
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
swap rate本身是一個固定利率,是圖中的“f”
swap rate是一個期間利率,是fixed rate年利率/每年期間個數(shù)
swap rate和fixed rate的區(qū)別是對應時間段不一樣
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追問
可是這里說,swap rate 是年化,是期間的fixed rate ×期間的次數(shù)m, swap rate=4×c, 圖中c表示的是期間的固定利率,所以就變成swap rate年化 =fixed rate 年化 ?
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追答
嗯嗯,可以,理解到位!~
