TonyJIAO
2022-06-13 20:01老師好，想請問下correlation，covariance，beta都是兩個東西之間的一些關(guān)系，有時候會突然感覺搞混，感覺理解還是不夠深刻，還請老師分別解釋一下，謝謝
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-06-14 10:23
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同學(xué)你好，correlation是相關(guān)系數(shù)，它的取值范圍是-1≤ρ≤1，衡量兩者的線性關(guān)系，如果相關(guān)系數(shù)=1那么兩者是完全正相關(guān)，ρ=0就是無線性相關(guān)，ρ=-1就是完全負(fù)相關(guān)。β是衡量系統(tǒng)風(fēng)險的，它是證券相對于市場組合的絕對風(fēng)險，比如β=1.1，那么市場組合上漲10%，則證券上漲11%；市場組合下跌10%，則證券下跌11%。Covariance是兩個資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)乘以各自的標(biāo)準(zhǔn)差。
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