TonyJIAO
2022-06-13 20:49老師好,想問下,為什么(Ri-Rf)/MCTRi會等于Tangency Portfolio的Sharp Ratio呢?也就是Max的Sharp Ratio,謝謝
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-06-15 09:40
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同學(xué)你好,這個是基于論文研究結(jié)果的,是其推導(dǎo)過程和緣由都是超綱內(nèi)容,可以不做掌握
